볼린저 밴드 읽는 법
볼린저 밴드란 무엇인가?
존 볼린저가 개발한 볼린저 밴드는 20일 이동평균선 주위에 배치된 두 개의밴드로 구성된 기술적 분석 도구입니다. 상단 밴드는 20일 이동평균에2표준편차를 더한 값으로 계산되며, 하단 밴드는 20일 이동평균에서
2표준편차를 뺀 값입니다.
공식:
- 상단 밴드: 20일 이동평균 + 2 표준편차
- 하단 밴드: 20일 이동평균 – 2 표준편차
표준편차는 가격이 평균값 주변에 어떻게 분포하는지를 설명하는통계적 측정값입니다. 두 표준편차를 사용하면 가격 데이터의 95%가밴드 사이에 포함되도록 보장합니다.
핵심 포인트:
- 볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정합니다.
- 변동성이 증가하면 밴드가 넓어지고, 변동성이 낮을 때는 밴드가 좁아집니다.
- 상단 밴드 근처 가격은 과매수 시장을, 하단 밴드 근처 가격은과매도 시장을 시사합니다.
- 이 밴드는 가격 목표선으로도 활용될 수 있습니다.
구조:
- 중간 밴드: N기간 단순 이동 평균(MA)
- 상단 밴드: MA + K × N기간 표준 편차
- 하단 밴드: MA – K × N기간 표준 편차
N(기간 수)와 K(표준 편차 배수)의 일반적인 값은 각각 20과 2입니다.
볼린저 밴드는 가격이 이전 거래 대비 높은지 낮은지 판단하는 데 도움을 주며,시장 상황과 잠재적 가격 목표를 평가하는 데 사용됩니다.
사용되는 평균: 기본 평균 선택은 단순 이동 평균이지만, 필요에 따라지수 이동 평균 등 다른 유형도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 중간 밴드와표준 편차 계산 모두 동일한 기간을 사용합니다.
목적: 볼린저 밴드는 상대적인 고가와 저가에 대한 정의를 제공합니다. 설계상 상단 밴드에서는
가격이 높게, 하단 밴드에서는 낮게 간주됩니다. 이는 패턴 인식에 도움이 되며,
지표 움직임과 가격 움직임을 비교하여 체계적인 거래 결정을 내리는 데 유용합니다.
해석: 트레이더들은 볼린저 밴드를 다양한 방식으로 활용합니다. 일부는 가격이하단 밴드에 닿을 때 매수하고 중앙의 이동평균선에 도달할 때 매도합니다. 다른 이들은가격이 상단 밴드를 돌파할 때 매수하거나 하단 밴드 아래로 떨어질 때 매도합니다.
낮은 변동성: 밴드가 서로 가까워지면 낮은 변동성을 나타냅니다.
높은 변동성: 밴드가 멀리 떨어져 있으면 높은 변동성을 나타냅니다.
채널: 장기간 평행하게 유지되는 밴드는 가격이 그 사이에서
등락할 것임을 시사합니다.
트레이더들은 종종 밴더링 밴드를 차트 패턴이나 추세선과 같은다른 지표와 결합하여 확인을 합니다. 이러한 조합은 밴더링 밴드가 제공하는예측에 대한 근거를 강화합니다.