RSI란 무엇인가
상대강도지수(RSI)는 금융시장의 기술적 분석에서 최근 거래 기간 동안의종가를 기반으로 주식이나 시장의 현재 및 과거 강세 또는 약세를 평가하기 위해사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이는 높은 종가와 낮은 종가의 비율로모멘텀을 계산하여 방향성 가격 변동의 속도와 규모를 측정합니다. RSI가 높을수록
강한 상승 추세를, 낮을수록 강한 하락 추세를 나타냅니다. 일반적으로 RSI는14일 기간을 기준으로 계산되며 0에서 100 사이의 척도로 표시됩니다. 70과 30은 각각고점과 저점으로 흔히 사용됩니다. 80과 20 또는 90과 10과 같은 극단적인 수준은더 강한 모멘텀을 의미합니다.
구성
RSI는 가격 차트 상단 또는 하단에 그래프로 표시되며, 상한선 70,하한선 30, 중간 점선 50으로 구성됩니다.
원리
가격이 급등하면 과매수 상태로, 급락하면 과매도 상태로 간주됩니다. RSI가 70을 넘으면 과매수, 30 미만이면 과매도 상황을 시사합니다. 30~70 사이 값은 중립적이며, 50은 추세 부재를 나타냅니다.
발산
RSI와 가격 움직임 간의 발산은 잠재적인 시장 전환점을 시사합니다. 약세 발산은 가격이
새로운 고점을 형성하지만 RSI가 더 낮은 고점을 기록할 때 발생합니다. 강세 발산은
가격이 새로운 저점을 형성하지만 RSI가 더 높은 저점을 기록할 때 발생합니다.
과매수 및 과매도 상태
RSI에서 70 이상 또는 30 이하에서의 “실패 스윙”은 시장 반전의 강력한 지표입니다.
예를 들어, RSI가 76에 도달한 후 72로 하락했다가 77로 상승한 후 다시 72 아래로떨어지면, 이는 70 이상에서의 “실패 스윙”으로 간주됩니다. 지지선과 저항선은가격 차트보다 RSI 차트에서 식별하기가 더 쉬운 경우가 많습니다. 50선은 RSI의지지선 및 저항선 역할을 하며, 상승세와 하락세 중 어느 쪽이 우세한지 나타냅니다.
상승 추세와 하락 추세
RSI 해석은 추세 판단 및 확인을 돕기 위해 발전해 왔습니다. 상승 추세에서는
RSI 값이 일반적으로 40~80 사이를, 하락 추세에서는 20~60 사이를 오갑니다. 상승 추세와 하락 추세 사이에서 전환될 때 RSI는 “범위 이동”을 겪습니다.약세 다이버전스는 오직 상승 추세에서만 발생하며, 일반적으로 상승 추세를 확인하는짧은 조정 신호로 해석됩니다.반대로 강세 다이버전스는 오직 하락 추세에서만 발생하며 하락 추세를 확인하는 역할을 합니다.
반전
RSI에서의 양적 및 음적 반전은 발산과 반대 개념입니다. 양적 반전은 상승 추세조정 국면에서 가격의 고점 하락이 RSI의 저점 하락과 동반될 때 발생합니다.
음적 반전은 하락 추세 반등 국면에서 가격의 저점 상승이 RSI의고점 상승과 동반될 때 발생합니다. 양적 반전은 오직 상승 추세에서만,음적 반전은 오직 하락 추세에서만 발생하며 각각의 추세를 확인시켜 줍니다.